今天的测试以加入震荡判断为主。

测试记录：
- 判断震荡间隔以7个bar为好；
- 目前基于IF1201的最优参数是3,8,2,26，其中26出乎预期。
- 判断震荡加入时间判断后效果不佳，去掉。看来一旦出现震荡迹象，立刻改变测试为佳。
年度：960%
回撤：3%
最大亏损：6603

对比：未引入震荡判断前
年度：667%
回撤：3.96%
最大亏损：5300

效果提升比较明显。

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另：
对IF1201的5分钟bar线对当日开盘价差做了统计，均值为-5，方差为22.

下一步测试：
虽然参数26 是个最佳值，但是从图形上也带来了新的问题。下一步引入持仓判断，对付超长持仓，以试图增加转向机会。

2011年底的最后一周，我居然感冒了。大概是在会议室被空调吹的，一出来又冷到了。而且居然喉咙后来都说不出话来了。于是干脆在家歇着了。

看着股票行情继续下跌，于是一冲动，就启用了股指期货的交易。

这之前，一直在白糖等产品上操作，感觉不是很到位。

凑了凑钱，刚好够买一手的，然后加了点富余，对付震荡，免得一个回调我就爆仓了。
有的东西要说跨出这么一步真是很难，股指期货推出之前，我一直盼望有这么个东西，因为这样理论上可以反向操作了。但是股指一推出来的时候，让我很失望，启动资金就很高，而且一手合约的钱不低。
这之后，期货公司也慢慢下调了门槛，账上不必始终保留那么多资金了，而且随着股市的一路下跌，每手的交易资金也随之下来了。
但是我一直没敢交易，试着做过几次模拟交易，感觉真是刺激，一点=300元。账面上的盈亏，随时都是以4位数在跳动。这个波动，离我的心理承受能力还是远了点。
这还不是最主要的，最主要的是，我一直没有一个比较稳定的交易策略。

但是那天，也就一下子，就建仓了。
当天大概赚了4000左右。
从账面盈利来说，出乎我的预料。 
但是我还是得说，这一天过得并不轻松，这是我头一次全时地做期货交易。原来都是上班的时候抽空下个单，因为波动不大，所以操作的也是抽空平仓什么的。这一天，我感受到了我内心的煎熬。

阅读全文：2011年之总结--证券

对于交易来说，一旦抓到上涨趋势的票，那么需要考虑的就是两个问题：止盈、加仓。

对于一个好的行情里，加仓是放大利润的一个办法。但是很多时候，加仓之后，趋势未必按设想的方向前进，加的仓，成为了亏损的来源。经常看到的讨论是，最好是金字塔加仓，以免后面的损失把前面的利润打飞。那么到底以一个什么样的比例、价位加仓，才会比较安全呢？
让我们做个简单的计算：
见下图

参数含义为：
P1、M1：建仓时价格和数量；
P2、M2：准备加仓时的价格和数量；
L.R：假设加仓后，股价下跌的百分比；
W.R：假设加仓下跌后，价格损失达到L.R，那么这个时候的盈利占最初建仓盈利的百分比；
K：M1/M2。

阅读全文：关于加仓的讨论

整理一周的交易记录时才注意到，深圳指数已经破了10000。
对于什么时候是底，我真懒得预测，以我的经验，都是到了股评都懒得预测什么时候是底的时候，底才会出现。目前我收到的招商证券的短信，依然在不厌其烦地预测什么时候反弹，那这样看来，底还早。

本周初很是在纠结一个问题：到底止损该设大还是设小，另外止盈出局是该早点出来还是达到预计目标出来？这两个问题是一个互相关联同时又是矛盾的问题。对于一般的期望收益系统分析的文章，都是建议做大R交易，但是对于这样的行情，大R交易屈指可数，所以我比较倾向【精明交易者】里的分析结论了。于是本周的交易都设置的是大止损，小盈利出局。
实际数据证明了这样的设置是符合这样的行情的。
本周的交易全部失败，而且从统计上看，即使设置了大止损，依然有3次交易因为跌停，而冲过了预计的止损位置。所以我总结如下：
1、行情不好时，设置大止损；
2、小亏小赢均快速出局。大R交易在这样的行情，如同买彩票一样。
而大止损的设定，最后就是导致持仓量的剧减，于是也带来一个问题：在这样小的持仓量下，以及小赢出局的设计下，这样的行情有什么意义？
所以我目前只能说，股市在这个阶段，只是我操练止损的一个场所而已了，使得止损成为一个习惯。但是目前已经交易50笔了，我觉得，习惯基本养成了。所以行情如果继续维持，我会考虑退出股市，哪怕买个短期理财产品，现在随便都是4~5%的利率，何苦在这里反复赔钱？



期货上，比较意外的，本周三白天做SR1205，结果看盘不及时，导致当天亏损，心情不爽。但是收盘时觉得SR1205的下跌趋势比较明显，于是破例收盘前卖了一手，博隔夜跳空。
第二天开盘很出乎预料，直接跳空250点，随后行情一路跟随，并且加仓。
虽然最后收盘前的两手小亏，但是当天算是赚了不少（相对我这个账户）。下面是一个月的资金曲线。这一笔就拉回去了。这倒是符合正期望系统的理论。