6月飞快地过去了,对我来说,这是不同寻常的一个月。

最后还是决定写点什么记录一下,一来是让大家了解一下这样的交易生活是个什么样的,二来也是写给自己,做个阶段性的总结。

很想把这个写得通俗些,只是觉得,那样太浪费时间,而且可能我将来都看不懂了。所以这里写的有些段落,未必那么好理解。
我抽了点时间从网上把交易的记录下载下来,并且按天做了统计。

分别按成交额、交易次数来做的统计。
简单的汇总情况如下:
6月成交额:207707560元,接近2.1亿,交易次数,刚好630次。
按20个交易日算,约每天30次交易。再按每天4小时交易时间算,约每小时7次。

2012_0701_01 2012_0701_02

需要特别说明一下的是,期货由于采用了保证金制度,是一种杠杆交易的方式,我肯定是没有2个亿的资金的,再加上期货的T+0、双向操作,以及我频繁的超短线交易,所以导致如此高的成交额。我实际参与的资金,可以用N个远远远远小于来形容。

这个数字可能对于做惯股票的人来说不好理解,不过在期货交易里,这个交易额倒说不上什么特别的。

当然这也可以让我有点小小的虚荣心:这个数字意味着我实际是撬动了这么大的金额的商品交易。这个数字也远远超过一家常规公司的营业额。
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然而虚荣心归虚荣心,最后的结果是,我这个月是做亏了的。
对于我实际的盈亏情况,抱歉,大家给我留点隐私吧,别问我。
所以我在这里想给大家分享的,肯定不是在这些枯燥的数字上,而是我对交易的理解上。

网上有人对交易的层次分了3个阶段:
1、看山是山,看水是水;
2、看山不是山,看水不是水;
3、看山是山,看水是水。

我自己感觉,我现在主要还是徘徊在2、3两个阶段,偏向于3,但是缺乏足够的耐心和资金、以及实践验证。
当你每天看的都是跳动的价格曲线, 以秒做单位下单交易,并且是双向交易(可以做多、做空),你会发现,这个交易的世界,与我们常见的股票交易,有着天壤之别。简单的一个比喻,就好像你每天 把汽车开到120公里/小时的速度在跑,突然,让你换成自行车,以10公里/小时的速度去跑的感觉那样。

所以在期货交易的世界里,过去的知识、经验,基本都会被抛弃掉,很多网上看到的股票成功的经验,放到期货市场里,几乎就是死路一条,比如股票大家敢重仓、敢死套坚持,期货的杠杆,会让这一切,变得不堪一击。

我现在对于期货的理解可以总结成下面两句:
1、 期货赚钱很快;
2、 期货亏钱比赚钱快得多。

当进行成百上千次的交易以后,我多多少少,会有一些感觉和理解。比如为什么很多短线交易是失败的。但是知道why了,想要去修正和避免,却不是那么 简单的一件事。举个例子,大家经常说,要止损。但是从来没人告诉我,止损该如何设计?然后我会尝试着不同的止损,很快就会发现,不同宽度的止损,其优点和 缺点总是互相矛盾,并且无论何时,都是同时存在的。

所以我这里说的交易,并不是简单的买、卖的动作,而是一套交易系统的设计。

对于一些复杂的问题,我们有时候反而容易设计出解决办法,因为我们可以砍掉大量冗余不重要的参数,以简化系统。这几年我在公司做研发,就是这样做的。但是对于交易,你只有2个动作,开仓、平仓。简化到如此极致的问题,反而会导致设计变得难以下手。

所以做股票的人经常去看一些技术曲线,比如均线、KD线。。。其实在我现在看来,是一种把简单的问题复杂化的过程。很多人期望以由价格变化产生的各 种技术曲线,反过来去指导对于价格变化的操作,这个从逻辑上看,是一种本末倒置的过程。当然我这话也许有些武断,有些系统是有预测性的,比如KD线这样的 系统。

我自己在这几年期间,测试过一些交易策略,举个简单的例子,均值交易系统,大家熟知的,比如5日均线上穿10日买进。从测试的结果来看,这样的系统效益实在是上不得台面,但是我也发现个很奇怪的现象:在短线交易的过程中,利用均线去做一些交易,成功率又不是那么低。

这真是让人困惑的事情。

类似的困惑不少。测试的越多,你越会发现更多的疑问。
我目前尚不能完全清晰地解释这些,但是模模糊糊中,我大概能感受得到,只是现在,尚不能用确定化的言语去表达它。
对我来说,时间、资金、更多的实战交易,需要进行测试,才能更加看得明白它。

对于以后,我也逐步的确定了设计交易系统的方向:
1、 系统应该可以被复制
我越来越肯定的是,交易不应该成为一项所谓的”艺术”,如果我将来能挣的钱,全部来自于我自身的交易技巧,那我不认为我是成功的。
举个例子,我们很少看到听说有哪个艺术家能够把他的风格以公司的形式进行延续的,我唯一知道的就是陈逸飞,但是他的公司的失败也证明了一点:你不能把一个过于个人化的技术,去推广。
2、 交易系统应该可以被用于重仓操作
前面说了,期货的杠杆,能让我撬动我所不敢想象的交易额,但是也会导致,瞬间账面的爆仓。如果我的系统,不能被承载更多的资金,那这样的系统,风险极高。
3、 我的交易系统,应该是可以程序化的
其它的原因不说,以我目前来看,不少的交易都是在秒级单位上完成,即使我放慢速度,也是在分钟级完成。这样的交易速度,完全人工,会是个很头大的事情。我把自己将来定位于一个能指导交易的人,而不是个辛苦的操盘手。

其实你们可以看到,上面的1、2、3,是顺序完成的,完成了1,就有能力去做2,而1、2的特性,导致3可以成为现实。
抛开这些鸿篇大论不说,回到现实,毕竟我目前还是亏损的,所以对我来说,目前首要的是,在众多的交易方法里,确认一种适合我的系统,并且关键,是要能稳定盈利的。

这个想法,让我绞尽脑汁不是一天两天了。在大邑的山上,万籁俱寂,周围蛤蟆声一片的时候,我在纸上画着各种曲线,去设计这样那样的系统。这真不是个好玩的事情。很多的参数的设计,你发现,很容易就走入一个你看得到的死循环。

虽然我知道我比较适合做这个,但是这个月,我的压力相当得大,一个月内,居然有3个人说我头发白得多:一个江油的老友、一个从美国回来的朋友,还有 我常去的那个理发师。希望我别成为伍子胥。我的脑袋随时都像一台高负荷运转的电脑主机,一团热气,晚上一睡觉,会做各种各样的离奇古怪的梦,昨晚我甚至做 了4个梦。有时候我都怕睡着,那梦来得太快太多太真实。

说这些,也只是作为个题外话吧,让大家了解这事的辛苦。当然我这个月也有些比较愉快的体验:就是可以每天穿着短裤背心上班了。
对于已经来到的7月,我可能会把侧重点放在几个简单的系统的设计和测试上,并且严格控制交易品种和交易量,对于风险的计算,也会更加的精确。

希望7月份,能够过得平稳些。

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