最近对Optimal f的资金管理很感兴趣，做了些测试，下面是一个简单的对比测试：
测试环境：
测试商品：CF1301
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测试周期：201201~今天
交易模型：xx交易模型
测试交易资金：50000
测试软件：TB
测试了3种情况：
1、无资金管理，固定一手，用来作为基准值；
2、按该交易模型的Optimal f值进行交易，f=0.2；
3、按固定风险（Fixed Risk）交易，Risk=10%；
上述情况下，单笔最大损失（Max Lose）均为1380。
测试本身和模型基本无关，纯粹只是个资金管理的对比。
下面是模拟条件下的盈亏对比：
下面是盈亏对比图形显示：
最大回撤（Max drawdown）的数值及柱状图对比：
利润与回撤值的对比，这里有点意思的是，3个数值比较接近。
结论：
从盈利来看，Optimal f确实是比较神奇的，按它来交易，回报能达到最高。
但是正如网上很多反对意见表达的那样，这种方法的回撤确实太大，上述测试曾经到达过50%，对于一个交易者来说，碰到这样的回撤，心理上几乎是难以接受的，从而很可能去改变交易规则，结果绩效越变越差。
固定风险比（Fixed Ratio）是大多数人采取的一个方式，对比来看，回撤相对比较小，近30%。
单手交易回撤为7%，这个不能说明什么，只是模型本身优化的一个度量。
所以风险越大，回报越高，但是如何取得个平衡，是个很难的事情。