上周在翻老帖子的时候，看到了2011年美国权威交易系统排名杂志【Futures Truth Magazine】（我也是抄的，不知道是不是权威）在2011年10月的排名发布，于是顺手去对这些入榜的系统进行搜索。对于刚入榜的前几名，只能找到 介绍网站，没有源码。但是对于历史上稳定性排名的，倒是找到了一个：Aberration Trading System。
网上公开传播的代码相当的简单。我也去它的官网看了，从他的描述来看，有一段费解的话：
I sought to find an answer to commodity futures trading in the new, more volatile environment and focused on risk throughout a signaled trade. The answer I found was relatively simple: if risk is outside normal bounds when the trade is signaled, the trade should be bypassed. Or, if risk gets outside of normal bounds during a trade, the trade should be exited. The original Aberration Trading System was augmented with rules to implement this logic, and the result is THE ABERRATION STRATEGY.
其中的关键，是他提到的这个Strategy。从语言上翻译来理解，他只给出了个大概的思路，但是没有提具体的改进。对于他后面的各种组合测试结 果，我的测试来看，并不容易达到那种一致性，所以我猜，要么是出于宣传包装的原因，因为它这个系统是作为商业系统来出售的，要么，我们在网上看到它的源码 是相当不完整的。
从我这段时间对交易系统的研究来看，我对此并不是太在意。一个不完美的系统配上不完美的资金管理，效果也不会太差。重要的是，你要知道你的系统的工作原理。
所以在测试之后，我决定把它作为我目前的第二套交易系统。
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昨晚我重新构建了我的交易组合，把所有的资金都做了调配，从计算上来看，持仓量将会达到一个相当的高度，风险会是不小的。
这次也意识到资金量小带来的新的问题了。在引入资金管理以后，本金如果不大，实际是很难启动真正意义上的资金管理的，也很难实施一些风险对冲的手段。所以这次的资金分配，很是费了点劲。
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怎么讲呢，本来想维持目前低交易量的现状多观察一段时间的，但是人生总是在意想不到的地方受到压力，这种压力促使你去做些改变原有的节奏，其结果好与坏，对与错，我无法预料。
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目 前我的系统，将同时使用2种交易模型，而且都是趋势化的。为了防止在横盘震荡期间带来的双重打击，我把这套系统的时间周期，调得比较长。所以我的交易系统 目前是短、中线的趋势交易系统组合。其效果要运行一段时间来看了。历史数据模拟来看，还是可以的。当然，历史不等于未来。我认为趋势交易系统应对横盘震 荡，始终是个问题，而我同时采用2套趋势交易系统，这个到底是否合适，让人有点困惑。只是从开头的杂志评测结果来看，排名靠前的，几乎都是趋势化交易系 统，这点倒是给我信心。
对于Aberration交易系统，我暂时不想去做什么改动，先运行观察一阵。目前我构建的组合，有点点复杂，我把我前阶段理解的几种风险对冲的办法，都用了上去。
接下来，我可以安心（希望如此）进入对日内短线交易系统的开发工作了，这是我一直想做的东东。我认为能做出合适的日内交易系统的，是完全不同于趋势化开发思路的方法，应该是量化交易来完成的。这种系统的设计，应该是更具创造性的思路来达到的。
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下面要做的就是观察了，写这篇文章的时候我看了一眼交易数据，早上9点提高的交易量，面对的第一问题就是账面的动荡更大，不到一个小时，账面回撤不小，淡定淡定，擦把汗，hold住。。。
发一个我现在构建的组合从9月1号~今天的模拟交易图安慰一下我自己，希望这个月剩下的时间里它能继续沿着这个趋势走，也希望今天是我交易的一个风水岭：
