上周在翻老帖子的时候,看到了2011年美国权威交易系统排名杂志【Futures Truth Magazine】(我也是抄的,不知道是不是权威)在2011年10月的排名发布,于是顺手去对这些入榜的系统进行搜索。对于刚入榜的前几名,只能找到 介绍网站,没有源码。但是对于历史上稳定性排名的,倒是找到了一个:Aberration Trading System。

网上公开传播的代码相当的简单。我也去它的官网看了,从他的描述来看,有一段费解的话:

I sought to find an answer to commodity futures trading in the new, more volatile environment and focused on risk throughout a signaled trade. The answer I found was relatively simple: if risk is outside normal bounds when the trade is signaled, the trade should be bypassed. Or, if risk gets outside of normal bounds during a trade, the trade should be exited. The original Aberration Trading System was augmented with rules to implement this logic, and the result is THE ABERRATION STRATEGY.

其中的关键,是他提到的这个Strategy。从语言上翻译来理解,他只给出了个大概的思路,但是没有提具体的改进。对于他后面的各种组合测试结 果,我的测试来看,并不容易达到那种一致性,所以我猜,要么是出于宣传包装的原因,因为它这个系统是作为商业系统来出售的,要么,我们在网上看到它的源码 是相当不完整的。
从我这段时间对交易系统的研究来看,我对此并不是太在意。一个不完美的系统配上不完美的资金管理,效果也不会太差。重要的是,你要知道你的系统的工作原理。
所以在测试之后,我决定把它作为我目前的第二套交易系统。
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昨晚我重新构建了我的交易组合,把所有的资金都做了调配,从计算上来看,持仓量将会达到一个相当的高度,风险会是不小的。
这次也意识到资金量小带来的新的问题了。在引入资金管理以后,本金如果不大,实际是很难启动真正意义上的资金管理的,也很难实施一些风险对冲的手段。所以这次的资金分配,很是费了点劲。
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怎么讲呢,本来想维持目前低交易量的现状多观察一段时间的,但是人生总是在意想不到的地方受到压力,这种压力促使你去做些改变原有的节奏,其结果好与坏,对与错,我无法预料。
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目 前我的系统,将同时使用2种交易模型,而且都是趋势化的。为了防止在横盘震荡期间带来的双重打击,我把这套系统的时间周期,调得比较长。所以我的交易系统 目前是短、中线的趋势交易系统组合。其效果要运行一段时间来看了。历史数据模拟来看,还是可以的。当然,历史不等于未来。我认为趋势交易系统应对横盘震 荡,始终是个问题,而我同时采用2套趋势交易系统,这个到底是否合适,让人有点困惑。只是从开头的杂志评测结果来看,排名靠前的,几乎都是趋势化交易系 统,这点倒是给我信心。
对于Aberration交易系统,我暂时不想去做什么改动,先运行观察一阵。目前我构建的组合,有点点复杂,我把我前阶段理解的几种风险对冲的办法,都用了上去。
接下来,我可以安心(希望如此)进入对日内短线交易系统的开发工作了,这是我一直想做的东东。我认为能做出合适的日内交易系统的,是完全不同于趋势化开发思路的方法,应该是量化交易来完成的。这种系统的设计,应该是更具创造性的思路来达到的。
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下面要做的就是观察了,写这篇文章的时候我看了一眼交易数据,早上9点提高的交易量,面对的第一问题就是账面的动荡更大,不到一个小时,账面回撤不小,淡定淡定,擦把汗,hold住。。。
发一个我现在构建的组合从9月1号~今天的模拟交易图安慰一下我自己,希望这个月剩下的时间里它能继续沿着这个趋势走,也希望今天是我交易的一个风水岭:

2012_0920_01

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