6月中下以来,我在交易上采取了一些比较大的动作,而又恰逢股市行情的突变,我又恰好做股指期货,使得我最近一段时间,面对最近的行情的跳变,接二连三地在微博上大发感慨。
这两天,股市在大跌后,处于一个横盘状态,网上对于后市的走向,五花八门。 今天又是一个对我神经强烈冲击的一天,因为今天的行情大幅度震荡,几乎触发了我系统里的所有交易类型,上午系统在不停地开仓平仓,账面起起伏伏。
我写下这样的日志,一来是作为自己的一个笔记,二来也是给大家分享一下,看看这个行业大概是怎么个情况。
————————————
今天的交易,对我来说,有以下几个特点:
1、创了我当日最大浮亏的记录;
2、创了我连续几笔交易累计最大亏损的记录;
3、触发了我系统里几乎所有的交易设计情况;
4、有那么15分钟,我以80%的仓位做空,创了我最大开仓量,而且是朝一个方向的裸奔;
5、今天所有的交易全部由电脑完成。我终于再一次管住了自己的爪子。今天的行情对我的系统,是一次相当大的压力测试。
这里想以流水账的形式,尽量避免晦涩的专业术语,简略地描述我这一天是如果渡过的。
————————————-
先从昨天过渡一下:
6月26号:
14:50:为了防止明天股市上扬而手中无货,买入300ETF,并随意选了2个股票。买入时感觉心理安慰的作用还大些,因为买入量都相当的低。
15:00:股市收盘,上证以近似无涨跌收盘;
15:15:期货收盘,在这多的15分钟,股指期并无大的变化;
21:00:扫了一眼网上新闻、微博,居然多数声音是看涨的。救市、抄底的声音远远盖过了空头。我心里有点打鼓了。因为手上的持仓是股指期货的空头,换句话说,我是看空的。
23:40:洗澡,想到有种情况可能会对我系统冲击比较大。但是想想可能的概率比较小–结果今天就碰到了。
6月27号:
7:00:梦到一排股价被打到跌停板,然后居然都拉不起来。。。起床。
9:00:商品期货开盘,看了一眼白银,昨天没做,有点可惜了。不过今天也没啥波动。
9:15:股指期货开盘,IF1307跳空10个点开盘,心里一阵不爽,啥也没干,一开盘就损失了不少;
9:35:IF1307最高飚到2180,距昨天收盘高了近60个点,我手上持仓居然转赢为亏,无语。。。
9:45:IF1307被迅速砸到2140,擦把汗,感觉又活过来了。。。
10:20: 多头并不示弱,把价格又拉回到了2170附近。这期间,我的交易系统被反复触发了,“哔哔”提示开仓,“哔哔”提示平仓,巨大的价格跳变,使得我的系统不 断地开仓、平仓,遗憾的是,都是止损平仓。由于多空的激烈争夺,每次价格都是以跳变的形式完成的,结果我账面迅速产生了相当大的亏损。累计下来,就创了我 在这么短时间内的一个累计亏损记录。我很犹豫,是否要停止电脑的交易转为人工?最后决定继续让电脑来。
10:25:价格再次被砸到2150附近;
10:40:价格再次被拉回到2170附近。我再次产生相当大的亏损平仓交易。很是无语。
10:45:空头开始砸盘。我的系统再次做空。
11:30:这次多头似乎没有多少力量,价格一路被砸了下来,到2125附近。
———————————-
此时,我账上50%的资金在做空了。
由于价格被砸下来了,我又是空头,所以吃饭时心情不错。
———————————-
13:00:空头继续。我把昨天买的两个股票给止损了,结合上午止盈的300ETF,股票上今天几乎账面没变化。
13:35: 我正在网页上浏览,觉得今天差不多就这样的时候,电脑发出了“哔哔”提示音。对我来说真是吓了一跳,因为我认为这个时候不该再开仓了,软件bug?转到交 易的电脑上看曲线,才发现,昨晚洗澡时候想到的那种特殊情况,居然随着13:30那根大阴线被触发了。如果我此时账面是盈利的,我不会在意这样的开仓。但 是我当时并未摆脱亏损,而且今天是明显的震荡市,这时我的资金近80%的仓位都在做空了。对我来说,完全是在裸奔了。
13:50:这15分钟,是相当难熬的15分钟,因为多头把价格拉起来了,我是一直站着看完这15分钟的行情的。终于,触发了平仓。感觉大大地松了一口气 。估计多头这会也没什么能量了,没有在这个价位暴拉行情,所以这笔交易以微微盈利了结。
这以后,价格就处在一个反复横盘拉锯的局面。
14:45:上午的一笔空头单子触发平仓条件,被系统自动平仓了。感谢这笔单子,把上午的亏损基本拉回了80%。
15:00:股市结束。
15:15:股指期货市场结束,价格微微跌了一点。我的隔夜空头,经历上午的转赢为亏,又转亏为盈。

粗略地算了一下帐,今天大起大落,最后账面以不到10个点差的亏损结束,算是很不错了。
下面是今天的行情走势。

20130627_01

——————————————-
其实交易久了,对程序化交易也就越来越信任,毕竟我设计的它,知道它会如何去交易,知道它如何会盈利,如何会亏损。担心的,主要是系统会碰到我设计之外的情况,或者碰到那种极端异常的行情。
不过系统交易总归不是摇钱树,总是有各种缺陷的,只是相对我设计的系统而言,我的缺陷比它要多得多。。。

明天会是怎么样,我不知道,也不想去预测,因为系统化交易做久了,思维逐渐由预测行情转为思考如何应对各种行情。这样更为容易一些。
提醒想做期货的朋友:
这个战场,实在是太血腥,慎入。尤其是股指期货。
在股票市场上,你至少以天为单位来交易,让你有足够的时间去反应。而期货,让你产生巨大亏损的行情,往往都是以秒做单位完成的。
提醒在做股票的朋友:
不要随便抄底。要抄,也请系好安全带。

相关文章