均线是很多人常用的交易指标,因为其计算简单且原理也很容易理解,并且从K线走势图上来看非常直观,所以很多人也以此来作为交易模型。

网上流传最多的大概就是5日和20日两根均线的交叉买入卖出策略了,所谓的金叉买进,死叉卖出。这里说的金叉,就是5日均线从下往上穿过20日均线,反之,就为死叉。

那么这种策略放到股市里是否真的有效?我们拿软件来简单的测试一下。

由于软件数据的限制,这里取的时间段为2011年到2017年6年的股指期货数据。指数具有比较普遍性,所以一般测试交易策略,大多数拿它来测试。



交易代码就不贴出来了,很简单的几句,然后看看5日和20日交叉模型的结果。

下面是按月来做的统计图。

从图上来看,倒是能盈利,但是这资金曲线的走势和指数的走势比较趋同,而且最终的盈利看起来不怎么样。

现在我们在软件里把5日和20日作为两个变量,然后测试不同的组合,看看有没有哪个是最佳的组合?为了简化讨论,我第一个变量取1~10天的变化,第二个变量取10~30天的变化,举个例子,(1,30)的意思就是1日和30日两根均线的交叉来做历史回溯。

测试下来是一张表格,我这为了方便阅读,以最终盈利来排序做了个柱状图。绿色的,是盈利的组合,越高,表示盈利越大。

可以看到,绝大多数是盈利的交易。

其中,盈利最大的组合是哪个呢?

是(9,30)的组合,也就是9日和30日的交叉组合。它的按月统计的盈亏图是这样的。

上面的测试和统计看完了,那大家是不是会想,那我以后就以9日和30日组合来做交易!且慢,股市要是这么容易就赚钱了,那这也太容易了不是。

现在我来简单地分析分析上面的测试有哪些问题。

首先是数据的来源。我这里取的是股指期货来做的测试,也就是对应的股市里的上证300指数,但是具体到个股,你测试下来,未必是这样的结果。

其次是时间段。我取的是2011年到2017年的数据,那如果你把数据再往前取几年,测试下来还会是这个结果吗?

最主要的你的心理承受能力。

从上面的图来看,(9,30)的组合是个盈利的组合,但是这是我们事后知道的。即使这个规律以后依然管用,那我们看看这种组合的成功率有多高?

请看下图,这是不同日线组合的交易成功率的统计,最右边那个,是(9,30)的成功率,大约52%。

52%的意思是,你在这么多年的交易里,有近一半的交易是亏损的。

这种近一半的亏损,很多时候碰到震荡行情,会连续的亏损。那你真的能坚持下来吗?会不会随时在心里想:这个组合是不是有问题?

碰到的止损交易越多,这就越不容易按照信号去交易,最终也就很容易错过一些行情。

我的结论是:

双均线交叉的模型确实是可以盈利的,但是千万别陷入了寻找最优组合的死循环。最好是在大势比较趋于向上的大趋势里,使用这个模型,这样应该会回避许多不必要的止损。

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