随着周末贸易战谈判说美国暂停增加关税的消息,今天股市开盘继续上涨,我也得以平仓了部分股票和50指数ETF,腾挪出些资金。

于是一个新的课题又重新回归到我的视野里:个股交易。

今年股票上做个股交易做得很少,主要的精力都在期权上面了,下半年着重做备兑交易,一直重仓50ETF。后来又开始在期货上做震荡交易,把方法也延伸到了股票期权上,虽然只有一个50ETF期权可以做,不过倒是也不太差。

但是对比个股,这业绩确实比较差了。期间也帮人看过股票,事后来看,不少个股涨得还是不错的。而今年的贸易战,导致50指数成了定海神针,不怎么跌也不怎么涨。

现在我的交易策略大概归纳下来就是这样:基于趋势化的震荡交易。

背后的逻辑很简单:完全做震荡,万一碰到大趋势,或者阶段趋势,都会让人很郁闷,但是完全做趋势,等一波大行情,实在是遥遥不可及。我的现状并不支持我去做三年不开张、开张吃三年的事情。而震荡交易对我最现实的意义是,提供一个现金流。

50指数的震荡相当小,除非我做50指数期货,否则这个震荡不是不可以做,但是通过50指数期权会好不少。

要阶段趋势和震荡兼备,还是要个股交易。

国庆大假把股票软件里自带的公式拿来挨个看了一遍,因为之前搞程序化交易有相当一段时间,所以现在再看这些,有些公式很简单有些写得很复杂,但是整体来说,靠谱的很少。大部分指标表达的东西和普通的均线指标高度趋同,所以如果就指标来看,我觉得均线类的指标:MA、Boll、MACD这些,基本就差不多了。

回顾过去搞程序化选股的经验,我过去的出发点是如何通过设计一个模型,能够准确发出开仓平仓的交易信号,让程序自动交易。然而在无数次试验后我基本放弃了。

在人工做了这么段时间再来看,我意识到正确的做法应该是这样:

  • 通过程序来快速选股,比如满足某种技术条件、满足某种走势条件,或者满足某种基本面条件;
  • 选出来的股票可以做成不同的股票池,然后结合盘面、热点题材人工二次筛选;
  • 等待合适的入场时机下单交易。

这里的关键应该在第三步。

举个实际的例子,这里随便选了个股票,假设按照常规的50日均线上穿20日均线交易,红色箭头指的位置是交易点,然而如果从我现在交易的思路来看,人工有很大的可能会在黄色箭头的位置下单。

不会那么理想地找到下单点,但是我现在人工交易做震荡,差不多就是这样下单的,比较偏向左侧交易了。另外提高准确率,还需要通过诸如分批买入这样的资金风险控制手段。

股票交易我觉得电脑始终难以产生人工智能的那种对形态的判断,主流的交易策略都是顺势交易,顺势是没错,但是如何做到顺大势逆小势,这个我觉得还是通过人工来吧。

准备建立几个股票池来试试了。

写到这里,看了一眼50指数,终于开始下跌了,上午平的仓总算没错,开的备兑仓也把剩下没平的仓位锁住部分盈利了。希望明天再跌些。。。

还有另外一种选股思路,就是完全从热点里面选出一些看起来靠谱的热点,然后从里面根据走势选出靠谱的股票,建立股票池,等待时机下单。

这种优点是不用编写公式去选股,缺点是现在所谓的热点主题实在太多,刚才看了一下,招商证券股票软件里面的热点主题,已经超过500个。。。有的主题让人搞笑:

这种概念五花八门昙花一现,对于我现在的交易方式并不合适。

再有就是自己根据市场做出某种大的判断,形成自己的关注板块,比如预测元器件生产会比较好,于是选一些个股关注,这样应该是最为省力的一种。

其实想想,五花八门的热点主题,不过是那些大行业版本里的分支演变出来的,再被证券公司或者机构或者舆论进行了某种包装,形成了所谓的主题。

写到文章的末尾,我觉得可能会更倾向于第三种,前面写了那么多,还是通过技术形态去选股的路子,这种比较适合选取那些诸如主力控盘收集筹码的阶段,更偏向冷门股,而后面的两种,思路是反过来的,第二种我觉得实际操作起来实现难度很大,这个我在过去几年里已经尝试过了,特别是2015年的那一波行情。

试试看再说。

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