分类: 交易人生

和儿时好友的见面

小时候住在老爸他们的单位大院里,后来从平房搬了第一次楼房,我在二单元,李同学一家住在一单元,我们两家隔着一堵墙。

我小时候就经常和李同学趴在窗子那儿说话,我们阳台也互相对望,经常还会隔着墙壁敲墙发信号。

后来再搬新房子,就没住在那么近了,但是还是在个大院里。

后来上了大学,我在杭州电子工业学院(现在叫杭州电子科技大学),他在对面的浙江丝绸学院。我们是在学院区,两个学校就这么门对门的。我还去过他们学校,他请我吃他们的饭,浙丝的饭比我们杭电的好,还有个特色是可以打半份菜,这样你可以多买两种菜。

记得当年去浙丝一个印象是他们都穿得奇奇怪怪的的衣服,后来知道是服装设计的作业就是自己做了衣服要自己穿。

然后就毕业了,再也没和李同学联系过。他的父亲倒是一直和我父母是同事。

最近大院的微信群里有人找到了他把他加进来了,和他打了招呼都很高兴。然后说他在成都陪老爸做个手术,于是约着见面吃饭。 继续阅读 “和儿时好友的见面”

离场商品期货、商品期权,转而股市差价轮动

几年前辞职做证券单干的时候,最先研究的是期货的程序化交易,当时对此充满信心,因为程序测试下来结果都很好。

后来实战,发现总是和软件测试有些差异,于是找原因,最初主要发现的是行情经常会和模拟的时候发生比较大的差异造成的。比如,你模拟了某个品种的最近3年走势,中间可能某几个月会出现比较大的横盘,然后绩效就会比较差,但是3年内有一波行情,于是整体绩效就会抹平这几个月的坑。我当时主要研究的是趋势化交易,因为当时用的是交易开拓者(TradeBlazer),这个系统相比文华财经来说更适合正常的交易思路开发程序,但是这个平台也有诸多反人类的设计思路,你要做个短线的模型,相当相当困难(已经很久没用过它了,估计应该不会有大的变化)。但是实际交易你去交易的时候,行情可能正处在这几个月的横盘期,然后趋势化模型的特点就是碰到横盘=亏钱。 继续阅读 “离场商品期货、商品期权,转而股市差价轮动”

2019的一个基金组合

前段日子同事给我看个私募的广告,上面说到Alpha策略,于是和他聊了一下。

后来我琢磨着,一般的Alpha策略是用的期货来反向对冲,是不是可以用期权来?因为目前只有上证50指数一个期权品种,所以在上证50指数的成份股里选了几只,实盘交易了一阵子。

然后发现,如果行情不好或者横盘,还容易跑赢50指数,但是最近指数上涨的时候多,所以跑赢50指数的日子屈指可数,于是放弃。。。

选了几个场外基金,做了个组合,并且开始实盘。不知道涨到这可上可下的位置来买基金是不是合适,我反正是一买就跌。。。

上面虚化的内容都是无关紧要的信息,免得干扰阅读。

中欧时代先锋今年走得不是很突出,只是家人手上有这个基金,所以还是延续一下了。

我比较看好003853和001178。

期权目前随着上证50的走强,实盘交易还算正常。

是不是看来我还是适合做期权策略和基金组合(FoF)比较适合,追涨杀跌跟热点炒短线真是不适合我。

离场虚拟货币

一段时间没看我的虚拟货币账号了,前几天行情暴跌,看了一下,账面真是不咋样。其实我从最初交易以来,大概投了2.5万(可以参加我前面写的文章),然后即使这样,还是一直半仓交易。

可是就是这半仓交易,账面依然惨淡,在网上交易平台里,市值大约8200,还有数字钱包里,也只有几百了,所以算下来不过9000,损失60%的样子。

网上平台

 

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2018年4季度基金组合设计

年初的时候做过基金组合,当时洋洋洒洒地写了一大堆:
当时的大体设计思路是:
结果今年行情的惨烈就不说了,当时曾经拿Choice金融终端做过这些基金的实时组合跟踪,遗憾的,这个金融终端实在有些不靠谱,某天登录上去,发现我的数据全部被删除了(当时问过客服说是在线保存数据的),后来随着自己转向做期权,基金仓位早就平掉了。可以看出的是,如果持有到现在,至少50%国内的那部分基金组合是亏损严重的。
真是打脸,对不住看过这篇文章的人了。

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开通商品期权和股票期权的流程,以及需要看哪些书(三)

前面讲了开通股票期权和商品期权,都有个知识测试的步骤,那么,通过这两个考试,需要看哪些书和资料呢?

这里只讨论通过基本考试和能够做基本交易所需要的书本知识,期权的东西很复杂,我接触也很短,再复杂的理论,这个就属于个人自行发挥了。

股票期权的参考书目是非常明确的,就是这本:

书不厚,对于入门来说我觉得是最合适的了,写的也很清楚。 继续阅读 “开通商品期权和股票期权的流程,以及需要看哪些书(三)”