这篇文章主要还是针对趋势化交易。
研究程序化交易有相当一段时间了,各种心得各种苦恼各种进步,但是我发现,最大的问题还不是一个历史测试模型绩效如何,而是难在实施上。
我目前碰到的最多的问题总结起来不外乎这么几项:
– 模型历史数据测试的好好的,一旦实施起来,却完全和历史数据背道而驰;
– 我测试的最近几年都是盈利的,结果我一实施,就是连续亏损;
– 我刚刚受不了亏损停止了交易,行情又走出来了,盈利完全没抓住;
– 看到账面上出现了盈利一方面很高兴,一方面开始担心跟随的回撤而损失利润,就纠结是否人工干预;
– 我选择了多多个商品作为分散风险,结果账面看起来完全不是那么回事;
– 。。。。 继续阅读 “如何才能做好程序化交易-三大法则”