最近对Optimal f的资金管理很感兴趣,做了些测试,下面是一个简单的对比测试:
测试环境:
测试商品:CF1301
测试周期:201201~今天
交易模型:xx交易模型
测试交易资金:50000
测试软件:TB
测试了3种情况:
1、无资金管理,固定一手,用来作为基准值;
2、按该交易模型的Optimal f值进行交易,f=0.2;
3、按固定风险(Fixed Risk)交易,Risk=10%;
上述情况下,单笔最大损失(Max Lose)均为1380。
测试本身和模型基本无关,纯粹只是个资金管理的对比。
下面是模拟条件下的盈亏对比:
下面是盈亏对比图形显示: 继续阅读 “Optimal f 和 Fixed Ratio资金管理的简单对比”