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「交易揭秘」如何让简单的均线交易系统更赚钱？

昨天写了一篇：【「交易揭秘」5日和20日均线金叉买进，死叉卖出，能盈利吗？】，限于篇幅，并没有做深入的讨论，比如如何改进它才能让它更能适应不同的行情？

其实双均线系统是个简单有效的交易系统，如果你对它做些稍微深入的研究，使用的扬长避短，其威力不亚于那些很复杂的交易系统。 继续阅读 “「交易揭秘」如何让简单的均线交易系统更赚钱？”

锁仓前行

最近期货账户资金起伏蛮大的，一度打到历史新高，然后又随后被打到历史新低，心情也是起起伏伏。

目前主要做螺纹钢这个品种，交易的策略上主要研究的是如何平滑交易资金曲线。做了这么久的期货，知道短期产生比较大的盈利这种事情真的不难，难在于，如何保住利润。

这看起来似乎有很多教科书已经有答案了，比如落袋为安，但是这明显又和教科书的另外一个说法矛盾：让利润奔跑。 继续阅读 “锁仓前行”

2016上半年上涨股票的一种分析

2016年到现在过了半年，上证指数从年初的3570左右到这周末的2885，跌幅约-20%。我就想看看这段时间大概是哪些股票在涨。

统计的方法角度比较多，我这里因为之前写过这么一篇文章【2014年低价股机械化交易策略分析】，所以想看看以这个角度看过去，这半年股票涨跌分布。

统计的方法很简单，就是按当前股票价格和年初的价格比，只要是上涨了的，也就是说涨跌幅>=0的，就被统计出来。

以5元一个间隔，到了50元以后，就不再细分了。统计的结果如下：

20160619_1

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我为什么不看好满仓轮动的交易策略

前一阵子对满仓轮动的交易策略很感兴趣，网上讨论比较多的是满仓ETF轮动，因为它看起来能解决我两个很大的交易上的难题：
– 机械式交易（不用太动脑筋）；
– 保持重仓；

机械式交易我想大家都好理解，比如类似的定期买基金，或者无脑持有基金，都属于这类交易方法，其特征是尽量避免过多的技术分析、基本面分析，通过一些简单的原则进行交易。这个概念也是可大可小的，如果一个人说它只是拿均线穿越的方法来交易指数，这个也可以说是一种机械化技术交易策略。

第二条就稍微复杂点，我对资金风险控制的大原则是在预测损失的情况下来推算仓位，比如买个股票，预估可能会有两个跌停板，然后来计算买入量。我相信很多人都是这样来做资金管理的，尤其是做期货的，这个是让人能够在收盘后比较安稳睡觉的一个方法，简单而可靠。（不过我周围做股票的朋友倒是很少有人去考虑资金管理的问题的。。。）

然而这个方法有个问题，就是你预估的风险越高，你能入市的资金越少。

这个有利有弊，在行情低迷的时候，它可以限制你头脑发热地去抄底，但是在行情震荡上行时，也会限制你的盈利。所以如何能够二者兼顾，一直是让人着迷的一个技术问题。（这个问题目前基本已经解决了，可惜现在行情不好，只能等一轮来验证了。）

满仓轮动的概念看起来让人耳目一新，网上看了大量的讨论帖、实盘贴，大概明白了其盈利原理，这里简单地总结一下。 继续阅读 “我为什么不看好满仓轮动的交易策略”