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「交易揭秘」如何让简单的均线交易系统更赚钱?

昨天写了一篇:【「交易揭秘」5日和20日均线金叉买进,死叉卖出,能盈利吗?】,限于篇幅,并没有做深入的讨论,比如如何改进它才能让它更能适应不同的行情?

其实双均线系统是个简单有效的交易系统,如果你对它做些稍微深入的研究,使用的扬长避短,其威力不亚于那些很复杂的交易系统。

锁仓前行

最近期货账户资金起伏蛮大的,一度打到历史新高,然后又随后被打到历史新低,心情也是起起伏伏。

目前主要做螺纹钢这个品种,交易的策略上主要研究的是如何平滑交易资金曲线。做了这么久的期货,知道短期产生比较大的盈利这种事情真的不难,难在于,如何保住利润。

这看起来似乎有很多教科书已经有答案了,比如落袋为安,但是这明显又和教科书的另外一个说法矛盾:让利润奔跑。

2016上半年上涨股票的一种分析

2016年到现在过了半年,上证指数从年初的3570左右到这周末的2885,跌幅约-20%。我就想看看这段时间大概是哪些股票在涨。

统计的方法角度比较多,我这里因为之前写过这么一篇文章【2014年低价股机械化交易策略分析】,所以想看看以这个角度看过去,这半年股票涨跌分布。

统计的方法很简单,就是按当前股票价格和年初的价格比,只要是上涨了的,也就是说涨跌幅>=0的,就被统计出来。

以5元一个间隔,到了50元以后,就不再细分了。统计的结果如下:

20160619_1

我为什么不看好满仓轮动的交易策略

前一阵子对满仓轮动的交易策略很感兴趣,网上讨论比较多的是满仓ETF轮动,因为它看起来能解决我两个很大的交易上的难题:
– 机械式交易(不用太动脑筋);
– 保持重仓;

机械式交易我想大家都好理解,比如类似的定期买基金,或者无脑持有基金,都属于这类交易方法,其特征是尽量避免过多的技术分析、基本面分析,通过一些简单的原则进行交易。这个概念也是可大可小的,如果一个人说它只是拿均线穿越的方法来交易指数,这个也可以说是一种机械化技术交易策略。

第二条就稍微复杂点,我对资金风险控制的大原则是在预测损失的情况下来推算仓位,比如买个股票,预估可能会有两个跌停板,然后来计算买入量。我相信很多人都是这样来做资金管理的,尤其是做期货的,这个是让人能够在收盘后比较安稳睡觉的一个方法,简单而可靠。(不过我周围做股票的朋友倒是很少有人去考虑资金管理的问题的。。。)

然而这个方法有个问题,就是你预估的风险越高,你能入市的资金越少。

这个有利有弊,在行情低迷的时候,它可以限制你头脑发热地去抄底,但是在行情震荡上行时,也会限制你的盈利。所以如何能够二者兼顾,一直是让人着迷的一个技术问题。(这个问题目前基本已经解决了,可惜现在行情不好,只能等一轮来验证了。)

满仓轮动的概念看起来让人耳目一新,网上看了大量的讨论帖、实盘贴,大概明白了其盈利原理,这里简单地总结一下。