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离场商品期货、商品期权,转而股市差价轮动

几年前辞职做证券单干的时候,最先研究的是期货的程序化交易,当时对此充满信心,因为程序测试下来结果都很好。

后来实战,发现总是和软件测试有些差异,于是找原因,最初主要发现的是行情经常会和模拟的时候发生比较大的差异造成的。比如,你模拟了某个品种的最近3年走势,中间可能某几个月会出现比较大的横盘,然后绩效就会比较差,但是3年内有一波行情,于是整体绩效就会抹平这几个月的坑。我当时主要研究的是趋势化交易,因为当时用的是交易开拓者(TradeBlazer),这个系统相比文华财经来说更适合正常的交易思路开发程序,但是这个平台也有诸多反人类的设计思路,你要做个短线的模型,相当相当困难(已经很久没用过它了,估计应该不会有大的变化)。但是实际交易你去交易的时候,行情可能正处在这几个月的横盘期,然后趋势化模型的特点就是碰到横盘=亏钱。

开通商品期权和股票期权的流程,以及需要看哪些书(三)

前面讲了开通股票期权和商品期权,都有个知识测试的步骤,那么,通过这两个考试,需要看哪些书和资料呢?

这里只讨论通过基本考试和能够做基本交易所需要的书本知识,期权的东西很复杂,我接触也很短,再复杂的理论,这个就属于个人自行发挥了。

股票期权的参考书目是非常明确的,就是这本:

书不厚,对于入门来说我觉得是最合适的了,写的也很清楚。

开通商品期权和股票期权的流程,以及需要看哪些书(二)

现在来说说股票期权的开通过程。

股票期权目前比较惨,只有一个品种,50ETF,面对几千只股票的A股,只有一个品种的期权?嗯,好吧,所以股票期权,又叫“个”股期权。

反正这A股吧,说到能做空的东西,就如临大敌,但是你要是去期货公司办理业务,说起做空,没人当回事,很正常的一个交易方向而已。到了A股,做空?你想干嘛?

尽管如此尴尬,尽管这个可能面临股指期货一样的命运,我还是决定开通股市的期权交易,这里写过一篇文章阐述

相对于前面提到的期货里的商品期权业务,这个门槛就高了许多了。

开通商品期权和股票期权的流程,以及需要看哪些书(一)

上周商品期权里铜期权开通了,对期权市场来说是件好事,虽然从我这段时间的实盘交易来看,期权真是蛮复杂的,但是我还是希望期权这个品种能够不断地壮大起来。

目前我开通的是期货里的商品期权,和股市的股票期权。前者目前只有白糖、豆粕,加上才开通的铜三个品种可以做,后者更惨,只有50ETF期权。前段时间热门过场外期权,差不多被关完了吧,打入了非法领域,没有了解过。

如何开通期权,大概的流程差不多的,先说商品期权吧。

下面是商品期权的开户流程图: