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一年的总结

到6月1号,是我离开JD公司刚好一年的时间。

这一年时间的经历,如同期货里的杠杆一样,是原来的好几倍。

期间不少朋友询问过我的近况,我觉得都很难用一句两句话来描述,毕竟我去做的事情,已经不再是循规蹈矩按步就班的了,每个月我所想所做,都和上个月有所不同,直到4月份中下旬,随着我的各个环节的理论在实战中逐渐串成一个完整的环时,才基本稳定下来。

这个时间耗费确实超过了我的预期,而且往长远看,依然有许多想研究的技术在等着我,看来人生就是不断的折腾。

探索是让人充满激情的,但是也是充满挫折的。其间的感受只有身在其中才能体会。

这里我简单地写了点文字,来回顾我这一年,算是和各位分享一下吧。

文件点这里。

2013/6/1

201212~201302交易小结

一晃就到2013年的3月了,再不写这个总结,就要搞成半年总结了。这次的总结总觉得相当的难写,一来是因为做得不顺,二来是这段时间思考的问题太 多,而这些思考的问题往往是瞬间产生,然后很快被测试推翻,然后再产生新的想法。总是想等有个比较稳定的想法后再写,不过看来做交易,是个持续的折腾过 程,所以,还是写点记录一下吧。

这3个月过得可不咋样,不顺。具体的情况请点击下面的链接下载吧,这段时间也许我在网上懒言懒语的。。。

2012年10月交易小结

时间如流水一般,这就到了11月了,又该写写10月份的总结了。

10月整体概况:少量的交易,测试为主

10月份整体而言,时间不长,有个国庆大假。对我来说,这个月是个学习的一个月,主要的时间,都花在了一些理论上的研究上了。整个月份里,我的交易都不多,主要都是集中在股指期货的交易上了。基本没有做程序化交易。10月底开始做融资融券交易。

资金变化情况没有大的起伏。

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详细的内容,请点击下面的链接,下载PDF文件阅读吧,在网页上排版这样的文章,是件痛苦的事情,还是PDF来得方便。

 

9月交易小结

本文成于9月底,不过由于后来大假,没法上网,以及忙着改程序等原因,最主要是加上自己的懒,一直拖到今天才放上来。

文中提到趋势化交易的两个问题:盘整、跳空,目前都有了应对方法。前者,目前正在写程序准备测试,后者,准备跟着做数据分析。

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9月交易背景:    

8月份对我来说,是个比较难受的一个月,因为交易的几个品种组合,其组合资金曲线都在下降,而且几乎整整下降了一个月。使得我对于组合理论,甚至都产生了怀疑。不过随着8月底的资金曲线回调向上,我把注意力转到了资金管理上面。

花了相当的时间,去网上研究各种关于资金管理的文章,不过看来研究这个,比研究交易模型还要难,各种交易模型公式,随便就是一大把,但是交易的资金管理,却讨论的甚少,要是能找到做数据分析的,基本就寥如晨星了。

主要的时间,我研读Ralph Vince的关于资金管理的文章,也就是Optimal F的资金分配理论。

这是我看的头一本纯英文的经济学著作,严格的说,应该算是本数学书。虽然我原来参加的公司的各种培训基本都是纯英文教材,但是作为教材,都相当的通俗易懂。而看这样的英文著作,对我来说还是相当的挑战,很多片段不得不反复阅读,理解作者晦涩的语法到底是什么含义。 继续阅读 “9月交易小结”

2012年8月交易小结

8月似乎比7月过得还快。

非常遗憾的是,8月的交易并没有承袭7月的回稳,而是几乎一路下滑失败而告终,而在最后8月30号的交易里,我又做了不在计划内的操作,其当天操作带来的损失,竟然占了整个月份损失的40%,让人心情着实的郁闷。

所以现在来看,程序化交易依然是对付我手痒的最好工具。

下面红框里是8月的模拟交易结果,也就是假设我8月一直采用现有模型交易(非实盘交易),那么应该出现的资金情况。

可以看出什么? 继续阅读 “2012年8月交易小结”

2012年7月交易小结

7月飞快地过去了,对我来说,这是个考验耐心的一个月。

依然象上个月那样,这里写的不是那么通俗易懂,依然不是个大众化的读物。

分别按成交额、交易次数来做的统计。
简单的汇总情况如下:
7月:
– 成交额:43276155元,接近0.4亿,相比6月份的2.1亿,少了不少。
– 交易次数,524次,日均26次,比6月的630次,少了些。

下面是每天的交易次数和成交额。

2012_0801_01

2012_0801_02

继续阅读 “2012年7月交易小结”