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上周在翻老帖子的时候，看到了2011年美国权威交易系统排名杂志【Futures Truth Magazine】（我也是抄的，不知道是不是权威）在2011年10月的排名发布，于是顺手去对这些入榜的系统进行搜索。对于刚入榜的前几名，只能找到 介绍网站，没有源码。但是对于历史上稳定性排名的，倒是找到了一个：Aberration Trading System。

网上公开传播的代码相当的简单。我也去它的官网看了，从他的描述来看，有一段费解的话：

I sought to find an answer to commodity futures trading in the new, more volatile environment and focused on risk throughout a signaled trade. The answer I found was relatively simple: if risk is outside normal bounds when the trade is signaled, the trade should be bypassed. Or, if risk gets outside of normal bounds during a trade, the trade should be exited. The original Aberration Trading System was augmented with rules to implement this logic, and the result is THE ABERRATION STRATEGY.

继续阅读 “加大资金，启动第二套交易模型”

本文主要试图讨论一种趋势交易下的资金管理方式。

对于趋势化交易，我们的资金曲线，往往会出现类似下面的情况：

也就是在一个比较大的资金上涨之后，会跟着出现若干次连续的下降，甚至回到上涨之前。这种资金回撤，实在是打击积极性。 继续阅读 “关于趋势交易里资金回撤的一种改善思路”

8月似乎比7月过得还快。

非常遗憾的是，8月的交易并没有承袭7月的回稳，而是几乎一路下滑失败而告终，而在最后8月30号的交易里，我又做了不在计划内的操作，其当天操作带来的损失，竟然占了整个月份损失的40%，让人心情着实的郁闷。

所以现在来看，程序化交易依然是对付我手痒的最好工具。

下面红框里是8月的模拟交易结果，也就是假设我8月一直采用现有模型交易（非实盘交易），那么应该出现的资金情况。

可以看出什么？ 继续阅读 “2012年8月交易小结”

最近对Optimal f的资金管理很感兴趣，做了些测试，下面是一个简单的对比测试：

测试环境：

测试商品：CF1301

测试周期：201201~今天

 

交易模型：xx交易模型

测试交易资金：50000

测试软件：TB

测试了3种情况：

1、无资金管理，固定一手，用来作为基准值；

2、按该交易模型的Optimal f值进行交易，f=0.2；

3、按固定风险（Fixed Risk）交易，Risk=10%；

上述情况下，单笔最大损失（Max Lose）均为1380。

测试本身和模型基本无关，纯粹只是个资金管理的对比。

下面是模拟条件下的盈亏对比：

下面是盈亏对比图形显示： 继续阅读 “Optimal f 和 Fixed Ratio资金管理的简单对比”

明知道今天不该去做的交易，还是去做了，结果并没发生奇迹，于是忍不住记下这几笔。

先看一般所谓的赚钱比例：7赔2平1赚，不去管这真假，这就说明了，如果你想作为一个成功的交易者，那么，你能交流的，就只有1/10的概率。

你周围的交易者里，有多少是成功的呢？这就是个很难解决的问题。谁也不会把自己的账单给你审阅的。交易差的人不会嚷嚷的，而一个成功的交易者，又明 白，成功总是伴随失败同行的–做趋势交易的，无法避免震荡的折磨，所以再成功，他们也不啃声；做超短线的，每天被概率所折磨，所以再成功，也无法对明天的 交易有确定的感觉，他们也不啃声。而好容易碰到一个自称交易成功的人，你一听他的套路，你就明白，那不过是买彩票中奖的人，方法是没法复制的。

假设，你总算找到个成功的交易者，愿意和你交流。那么现在的问题是，你想和他交流什么？直接复制他的方法？你喜欢做短线，但是他是做周线做月线交易的。你愿意改头换面地去这样做吗？恐怕很难。 继续阅读 “交易是一项孤独的职业”

今天，市值继续下跌，下面是TB的模拟测试的曲线，也是存在这样的一个下跌。

挨个看了一下各商品的模拟结果，并没有看出明显的问题。

所以，准备还是继续耐心地按照软件的指示做下去。