标签: 程序化交易

9月交易小结

本文成于9月底,不过由于后来大假,没法上网,以及忙着改程序等原因,最主要是加上自己的懒,一直拖到今天才放上来。

文中提到趋势化交易的两个问题:盘整、跳空,目前都有了应对方法。前者,目前正在写程序准备测试,后者,准备跟着做数据分析。

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9月交易背景:    

8月份对我来说,是个比较难受的一个月,因为交易的几个品种组合,其组合资金曲线都在下降,而且几乎整整下降了一个月。使得我对于组合理论,甚至都产生了怀疑。不过随着8月底的资金曲线回调向上,我把注意力转到了资金管理上面。

花了相当的时间,去网上研究各种关于资金管理的文章,不过看来研究这个,比研究交易模型还要难,各种交易模型公式,随便就是一大把,但是交易的资金管理,却讨论的甚少,要是能找到做数据分析的,基本就寥如晨星了。

主要的时间,我研读Ralph Vince的关于资金管理的文章,也就是Optimal F的资金分配理论。

这是我看的头一本纯英文的经济学著作,严格的说,应该算是本数学书。虽然我原来参加的公司的各种培训基本都是纯英文教材,但是作为教材,都相当的通俗易懂。而看这样的英文著作,对我来说还是相当的挑战,很多片段不得不反复阅读,理解作者晦涩的语法到底是什么含义。 继续阅读 “9月交易小结”

加大资金,启动第二套交易模型

上周在翻老帖子的时候,看到了2011年美国权威交易系统排名杂志【Futures Truth Magazine】(我也是抄的,不知道是不是权威)在2011年10月的排名发布,于是顺手去对这些入榜的系统进行搜索。对于刚入榜的前几名,只能找到 介绍网站,没有源码。但是对于历史上稳定性排名的,倒是找到了一个:Aberration Trading System。

网上公开传播的代码相当的简单。我也去它的官网看了,从他的描述来看,有一段费解的话:

I sought to find an answer to commodity futures trading in the new, more volatile environment and focused on risk throughout a signaled trade. The answer I found was relatively simple: if risk is outside normal bounds when the trade is signaled, the trade should be bypassed. Or, if risk gets outside of normal bounds during a trade, the trade should be exited. The original Aberration Trading System was augmented with rules to implement this logic, and the result is THE ABERRATION STRATEGY.

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