当前查看标签:股票

离场商品期货、商品期权,转而股市差价轮动

几年前辞职做证券单干的时候,最先研究的是期货的程序化交易,当时对此充满信心,因为程序测试下来结果都很好。

后来实战,发现总是和软件测试有些差异,于是找原因,最初主要发现的是行情经常会和模拟的时候发生比较大的差异造成的。比如,你模拟了某个品种的最近3年走势,中间可能某几个月会出现比较大的横盘,然后绩效就会比较差,但是3年内有一波行情,于是整体绩效就会抹平这几个月的坑。我当时主要研究的是趋势化交易,因为当时用的是交易开拓者(TradeBlazer),这个系统相比文华财经来说更适合正常的交易思路开发程序,但是这个平台也有诸多反人类的设计思路,你要做个短线的模型,相当相当困难(已经很久没用过它了,估计应该不会有大的变化)。但是实际交易你去交易的时候,行情可能正处在这几个月的横盘期,然后趋势化模型的特点就是碰到横盘=亏钱。

2018年4季度基金组合设计

年初的时候做过基金组合,当时洋洋洒洒地写了一大堆:
当时的大体设计思路是:
结果今年行情的惨烈就不说了,当时曾经拿Choice金融终端做过这些基金的实时组合跟踪,遗憾的,这个金融终端实在有些不靠谱,某天登录上去,发现我的数据全部被删除了(当时问过客服说是在线保存数据的),后来随着自己转向做期权,基金仓位早就平掉了。可以看出的是,如果持有到现在,至少50%国内的那部分基金组合是亏损严重的。
真是打脸,对不住看过这篇文章的人了。

我为什么要去做期权交易?

年初,我的重点思路是在设计兼顾资金管理和组合交易的策略上,最后的思路是,在资金管理的框架下,构建热点指数版本的小型指数,滚动交易。

这样的目的,主要是一来能跟上热点,二来淡化选股精度,同时也分散风险。

当时做的第一个组合,是年初很热的区块链板块。

另一头,我把主要的资金都集中在基金上了,在1月25号发布了【2018年基金投资建议】,做了一个我认为合适的组合。

当时的想法是,春节前慢慢建仓,作为一个老股民,知道一般节前会有一轮下跌,因为不少人会减仓以减少长假的不确定性。

可惜的是,节前行情涨得不错,我分批建仓的先头部队,都是盈利的,脑袋就发热了,节前全部完成基金建仓。

然后就和往常一样,又双叒叕悲剧了,节前一轮暴跌,上证指数从3587被一口气打到3300….

虽然当时稍微让人安慰的是,基金组合当时最多跌了接近-10%,但是算是稳定了。而我上面提到的我组建的区块链的组合,基本都是小盘股,直接账面损失-30%。

今年这个春节我可真是没过好。

2017第三季度交易总结

时间过得真快,居然今天是9月最后一个交易日了。稍微总结一下吧。

还是按股票和期货来分别总结吧。

股票交易对我来说是很纠结的,这样的行情下,看起来跌不下去涨不起来,个股又比较活跃,选股的难度并不小,长话短说,最终选择的方案是FoF + 个股交易。

所谓FoF,就是自己把大部分资金,做了个基金的组合,因为我现在越来越觉得,个人精力有限,能够关注的市场和机会始终是被限定的。举例来说,假设我关注A股的牛皮市里追涨杀跌,做得可能会很辛苦,但是望远处一看,美国股市一直在大涨、港股也在大涨,其涨幅远超过我自己个股的绩效。即使在A股里,也是多个板块在轮动,完全短线交易,很难跟得上。

「交易揭秘」如何让简单的均线交易系统更赚钱?

昨天写了一篇:【「交易揭秘」5日和20日均线金叉买进,死叉卖出,能盈利吗?】,限于篇幅,并没有做深入的讨论,比如如何改进它才能让它更能适应不同的行情?

其实双均线系统是个简单有效的交易系统,如果你对它做些稍微深入的研究,使用的扬长避短,其威力不亚于那些很复杂的交易系统。