标签： 资金管理

本文主要试图讨论一种趋势交易下的资金管理方式。

对于趋势化交易，我们的资金曲线，往往会出现类似下面的情况：

也就是在一个比较大的资金上涨之后，会跟着出现若干次连续的下降，甚至回到上涨之前。这种资金回撤，实在是打击积极性。 继续阅读 “关于趋势交易里资金回撤的一种改善思路”

最近对Optimal f的资金管理很感兴趣，做了些测试，下面是一个简单的对比测试：

测试环境：

测试商品：CF1301

测试周期：201201~今天

 

交易模型：xx交易模型

测试交易资金：50000

测试软件：TB

测试了3种情况：

1、无资金管理，固定一手，用来作为基准值；

2、按该交易模型的Optimal f值进行交易，f=0.2；

3、按固定风险（Fixed Risk）交易，Risk=10%；

上述情况下，单笔最大损失（Max Lose）均为1380。

测试本身和模型基本无关，纯粹只是个资金管理的对比。

下面是模拟条件下的盈亏对比：

下面是盈亏对比图形显示： 继续阅读 “Optimal f 和 Fixed Ratio资金管理的简单对比”