标签： 量化交易

这段时间把用在期货上的模型改了一下，适应国内股市，测试了几个ETF，绩效还不错，就执行了一段时间，遗憾的是，连续几个就是止损交易，有些郁闷。

然后整理了一下股市上的钱钱，发现今年以来股市上损失了-11%，虽然比指数约20%的下跌要好，但是我是在仓位比较轻的情况下的结果，所以损失还是不小了。

耐着性子把今年的交易做了个对账，主要的损失来自于年初时的创业板ETF，其它的损失主要是来自于年初的这一波下跌，然后其它的，就是各种止损交易，看起来不大的止损，累计起来还是蛮可观的。

关于在股市交易，到底是否该使用止损，我一直有些困惑。长时间来看，不止损的交易大部分都会盈利，但是，这个“长时间”确实是太考验人了。

最近也在一些股市策略分析平台上看了一些交易策略。最近发现这样的网站蛮多的，也很活跃，比如聚宽网、果仁网、米筐网，等等。不少策略测试下来看着绩效挺不错的。但是看久了之后，结合到我这两年在期货程序化上的研究，我产生一个问题，是不是这些策略，有意无意之间，还是走了过度优化的路子？ 继续阅读 “轮动做ETF和分级基金”