时间过得真快,居然今天是9月最后一个交易日了。稍微总结一下吧。

还是按股票和期货来分别总结吧。

股票交易对我来说是很纠结的,这样的行情下,看起来跌不下去涨不起来,个股又比较活跃,选股的难度并不小,长话短说,最终选择的方案是FoF + 个股交易。

所谓FoF,就是自己把大部分资金,做了个基金的组合,因为我现在越来越觉得,个人精力有限,能够关注的市场和机会始终是被限定的。举例来说,假设我关注A股的牛皮市里追涨杀跌,做得可能会很辛苦,但是望远处一看,美国股市一直在大涨、港股也在大涨,其涨幅远超过我自己个股的绩效。即使在A股里,也是多个板块在轮动,完全短线交易,很难跟得上。

所以我现在越来越觉得,资金的组合配置,可能没有单炒个股那么刺激,但是如果就业绩和效率来说,未必差。

但是完全抛弃个股交易,似乎又少了交易乐趣,所以最终选择了FoF + 个股交易的方案。

FoF的组合方案如下:

这里只列出了前两个组合下的基金,百分比表示资金占比。没有找到具体的FoF交易的更多资料,我想应该就是根据自己的一个规划来选择基金吧。

会定期review,然后update这些基金。

股票实盘交易目前在ETF和个股上来回折腾,偏向于ETF交易且不设止损,具体绩效暂时看不出什么,不过略有盈利吧。

期货交易这个季度比较大的转变是,由最初的写代码做程序化,转向抛弃写代码,而由人工判断入场离场位置,由文华财经软件来做跟踪执行,算是半自动化吧。

对我来说这是一个蛮大的转变,其原因主要这么几个:

  • 长时间看盘下来,对盘面的走动多多少少有些感觉,同时觉得这些感觉很难用程序化来表示;
  • 趋势化程序交易总是以某种实质性的突破来触发交易,比如均线突破,但是这种突破往往是假突破,导致大量的交易在高点成交。但是人却容易从视觉上判断这种突破是不是值得跟进;
  • 我对于程序化交易的研究的方向,是由繁到简,而我越来越发现,交易的本质就是:在合适的时机,以尽量小的代价,以尽量高的概率,去博取一个合适的波段利润。而对程序化来说,什么算合适,什么情况下算概率比较高,这都很难量化,而人的大脑,对于这种模糊交易,却比较好下判断。
  • 最重要的一点是,目前文华财经的一些功能满足了我的需要:划线下单配合自动跟踪,基本就是一个全自动交易的基础,我只是判断在哪里入场离场。

还有一些改动,比如我的几个账户分别交易不同的品种,以分散风险,同时降低我的心理波动。

上述改动是最近一个月来执行的,这是我和同事那个账户,最近一个季度,从7月到现在的资金曲线,很慢,但是还好,在交易很多次后,没有犯大错误,算是比较好的一个态势吧。

放大的资金曲线,收益不高,资金利用率也不多,尝试中。

我这样到底是返璞归真大道至简,还是一种退步,我暂时不得而知,不过至少交易的时候不像完全程序化在运行的时候,那种随时担心程序干傻事的心态。

昨天期货商品大跌,我还好,做空,但是有些人就不是那么运气了。

新闻蛮悲壮,但是调出橡胶的日K线图,我也挺纳闷的,从今年2月份以来橡胶就进入了一波下跌趋势,到昨天,已经走了5个月,纵然中间有反弹,此时也应该小心行事,为什么这些从业20多年期货交易者还是会重仓逆势交易?

据说是对基本面研究的结果,认为会涨。但是即使这样,就一点没有风险意识吗?做了20多年,应该知道判断错了带来的后果,从而应该提前防范的。

不去多想了,只能作为前车之鉴吧。

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