本文成于9月底,不过由于后来大假,没法上网,以及忙着改程序等原因,最主要是加上自己的懒,一直拖到今天才放上来。
文中提到趋势化交易的两个问题:盘整、跳空,目前都有了应对方法。前者,目前正在写程序准备测试,后者,准备跟着做数据分析。
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9月交易背景:
8月份对我来说,是个比较难受的一个月,因为交易的几个品种组合,其组合资金曲线都在下降,而且几乎整整下降了一个月。使得我对于组合理论,甚至都产生了怀疑。不过随着8月底的资金曲线回调向上,我把注意力转到了资金管理上面。
花了相当的时间,去网上研究各种关于资金管理的文章,不过看来研究这个,比研究交易模型还要难,各种交易模型公式,随便就是一大把,但是交易的资金管理,却讨论的甚少,要是能找到做数据分析的,基本就寥如晨星了。
主要的时间,我研读Ralph Vince的关于资金管理的文章,也就是Optimal F的资金分配理论。
这是我看的头一本纯英文的经济学著作,严格的说,应该算是本数学书。虽然我原来参加的公司的各种培训基本都是纯英文教材,但是作为教材,都相当的通俗易懂。而看这样的英文著作,对我来说还是相当的挑战,很多片段不得不反复阅读,理解作者晦涩的语法到底是什么含义。 继续阅读 “9月交易小结”