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本文成于9月底，不过由于后来大假，没法上网，以及忙着改程序等原因，最主要是加上自己的懒，一直拖到今天才放上来。

文中提到趋势化交易的两个问题：盘整、跳空，目前都有了应对方法。前者，目前正在写程序准备测试，后者，准备跟着做数据分析。

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9月交易背景：    

8月份对我来说，是个比较难受的一个月，因为交易的几个品种组合，其组合资金曲线都在下降，而且几乎整整下降了一个月。使得我对于组合理论，甚至都产生了怀疑。不过随着8月底的资金曲线回调向上，我把注意力转到了资金管理上面。

花了相当的时间，去网上研究各种关于资金管理的文章，不过看来研究这个，比研究交易模型还要难，各种交易模型公式，随便就是一大把，但是交易的资金管理，却讨论的甚少，要是能找到做数据分析的，基本就寥如晨星了。

主要的时间，我研读Ralph Vince的关于资金管理的文章，也就是Optimal F的资金分配理论。

这是我看的头一本纯英文的经济学著作，严格的说，应该算是本数学书。虽然我原来参加的公司的各种培训基本都是纯英文教材，但是作为教材，都相当的通俗易懂。而看这样的英文著作，对我来说还是相当的挑战，很多片段不得不反复阅读，理解作者晦涩的语法到底是什么含义。 继续阅读 “9月交易小结”

8月似乎比7月过得还快。

非常遗憾的是，8月的交易并没有承袭7月的回稳，而是几乎一路下滑失败而告终，而在最后8月30号的交易里，我又做了不在计划内的操作，其当天操作带来的损失，竟然占了整个月份损失的40%，让人心情着实的郁闷。

所以现在来看，程序化交易依然是对付我手痒的最好工具。

下面红框里是8月的模拟交易结果，也就是假设我8月一直采用现有模型交易（非实盘交易），那么应该出现的资金情况。

可以看出什么？ 继续阅读 “2012年8月交易小结”

7月飞快地过去了，对我来说，这是个考验耐心的一个月。

依然象上个月那样，这里写的不是那么通俗易懂，依然不是个大众化的读物。

分别按成交额、交易次数来做的统计。
简单的汇总情况如下：
7月：
– 成交额：43276155元，接近0.4亿，相比6月份的2.1亿，少了不少。
– 交易次数，524次，日均26次，比6月的630次，少了些。

下面是每天的交易次数和成交额。

继续阅读 “2012年7月交易小结”

6月飞快地过去了，对我来说，这是不同寻常的一个月。

最后还是决定写点什么记录一下，一来是让大家了解一下这样的交易生活是个什么样的，二来也是写给自己，做个阶段性的总结。

很想把这个写得通俗些，只是觉得，那样太浪费时间，而且可能我将来都看不懂了。所以这里写的有些段落，未必那么好理解。
我抽了点时间从网上把交易的记录下载下来，并且按天做了统计。

分别按成交额、交易次数来做的统计。
简单的汇总情况如下：
6月成交额：207707560元，接近2.1亿，交易次数，刚好630次。
按20个交易日算，约每天30次交易。再按每天4小时交易时间算，约每小时7次。

继续阅读 “2012年6月交易小结”