Optimal f 和 Fixed Ratio资金管理的简单对比

最近对Optimal f的资金管理很感兴趣,做了些测试,下面是一个简单的对比测试:

测试环境:

测试商品:CF1301

测试周期:201201~今天

 

交易模型:xx交易模型

测试交易资金:50000

测试软件:TB

测试了3种情况:

1、无资金管理,固定一手,用来作为基准值;

2、按该交易模型的Optimal f值进行交易,f=0.2;

3、按固定风险(Fixed Risk)交易,Risk=10%;

上述情况下,单笔最大损失(Max Lose)均为1380。

测试本身和模型基本无关,纯粹只是个资金管理的对比。

下面是模拟条件下的盈亏对比:

2012_0901_01

下面是盈亏对比图形显示:

阅读全文 ...

交易是一项孤独的职业

明知道今天不该去做的交易,还是去做了,结果并没发生奇迹,于是忍不住记下这几笔。

先看一般所谓的赚钱比例:7赔2平1赚,不去管这真假,这就说明了,如果你想作为一个成功的交易者,那么,你能交流的,就只有1/10的概率。

你周围的交易者里,有多少是成功的呢?这就是个很难解决的问题。谁也不会把自己的账单给你审阅的。交易差的人不会嚷嚷的,而一个成功的交易者,又明 白,成功总是伴随失败同行的–做趋势交易的,无法避免震荡的折磨,所以再成功,他们也不啃声;做超短线的,每天被概率所折磨,所以再成功,也无法对明天的 交易有确定的感觉,他们也不啃声。而好容易碰到一个自称交易成功的人,你一听他的套路,你就明白,那不过是买彩票中奖的人,方法是没法复制的。

假设,你总算找到个成功的交易者,愿意和你交流。那么现在的问题是,你想和他交流什么?直接复制他的方法?你喜欢做短线,但是他是做周线做月线交易的。你愿意改头换面地去这样做吗?恐怕很难。

阅读全文 ...

儿子去逛青石桥,结果买了一只猫回来。

折腾了半天,猫终于在他腿上睡着了,于是大家都安静了。

名字还没想好,不知道以后会长成加菲猫不。

2012_0818_01

阅读全文 ...

20120806交易日志

今天,市值继续下跌,下面是TB的模拟测试的曲线,也是存在这样的一个下跌。

挨个看了一下各商品的模拟结果,并没有看出明显的问题。

所以,准备还是继续耐心地按照软件的指示做下去。

2012_0806_01

2012年7月交易小结

7月飞快地过去了,对我来说,这是个考验耐心的一个月。

依然象上个月那样,这里写的不是那么通俗易懂,依然不是个大众化的读物。

分别按成交额、交易次数来做的统计。
简单的汇总情况如下:
7月:
– 成交额:43276155元,接近0.4亿,相比6月份的2.1亿,少了不少。
– 交易次数,524次,日均26次,比6月的630次,少了些。

下面是每天的交易次数和成交额。

2012_0801_01

2012_0801_02

阅读全文 ...

2012年6月交易小结

6月飞快地过去了,对我来说,这是不同寻常的一个月。

最后还是决定写点什么记录一下,一来是让大家了解一下这样的交易生活是个什么样的,二来也是写给自己,做个阶段性的总结。

很想把这个写得通俗些,只是觉得,那样太浪费时间,而且可能我将来都看不懂了。所以这里写的有些段落,未必那么好理解。
我抽了点时间从网上把交易的记录下载下来,并且按天做了统计。

分别按成交额、交易次数来做的统计。
简单的汇总情况如下:
6月成交额:207707560元,接近2.1亿,交易次数,刚好630次。
按20个交易日算,约每天30次交易。再按每天4小时交易时间算,约每小时7次。

2012_0701_01 2012_0701_02

阅读全文 ...

过去的一些游记类日志

由于在2014/8/31把网站后台由Joomla转为Wordpress,意味着所有的文章都得重新编辑发布一遍,而游记类的文章,就很难了,因为里面有大量的图片。

这些文章,除了少量的几篇,都曾经在163的blog上发布,所以这就偷个懒,把这些文章统一放在这里了,有兴趣的可以点击阅读。

163的博客网址请点这里

1280711144050320841

杂文系列:

收垃圾的女孩

附近小区门口的一家人,女儿很熟练的配合妈妈(看着很像,但是很显老)装收的东西:报纸、塑料瓶。

最后在要妈给点零花钱,被妈大声训斥。

同时,几个吃着冰糕的同龄学生有说有笑的走过(没照下来)。。。

每次看到这样的情况,总是要感慨一下。

2011_0615_01 2011_0615_02

阅读全文 ...

关于我

image 男,电子工程专业,曾在某研究所焊过X年电路板,后来某通讯公司做了Y年现场和项目,再后来某公司负责了Z年软件研发,终于有一天,技术搞烦了,2012年后专心作股票和期货程序化交易。
建个网站,记录自己的一直在折腾的生活,也分享点经验,希望能对别人有所帮助。

历史文章