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离场商品期货、商品期权,转而股市差价轮动

几年前辞职做证券单干的时候,最先研究的是期货的程序化交易,当时对此充满信心,因为程序测试下来结果都很好。

后来实战,发现总是和软件测试有些差异,于是找原因,最初主要发现的是行情经常会和模拟的时候发生比较大的差异造成的。比如,你模拟了某个品种的最近3年走势,中间可能某几个月会出现比较大的横盘,然后绩效就会比较差,但是3年内有一波行情,于是整体绩效就会抹平这几个月的坑。我当时主要研究的是趋势化交易,因为当时用的是交易开拓者(TradeBlazer),这个系统相比文华财经来说更适合正常的交易思路开发程序,但是这个平台也有诸多反人类的设计思路,你要做个短线的模型,相当相当困难(已经很久没用过它了,估计应该不会有大的变化)。但是实际交易你去交易的时候,行情可能正处在这几个月的横盘期,然后趋势化模型的特点就是碰到横盘=亏钱。

开通商品期权和股票期权的流程,以及需要看哪些书(一)

上周商品期权里铜期权开通了,对期权市场来说是件好事,虽然从我这段时间的实盘交易来看,期权真是蛮复杂的,但是我还是希望期权这个品种能够不断地壮大起来。

目前我开通的是期货里的商品期权,和股市的股票期权。前者目前只有白糖、豆粕,加上才开通的铜三个品种可以做,后者更惨,只有50ETF期权。前段时间热门过场外期权,差不多被关完了吧,打入了非法领域,没有了解过。

如何开通期权,大概的流程差不多的,先说商品期权吧。

下面是商品期权的开户流程图:

我为什么要去做期权交易?

年初,我的重点思路是在设计兼顾资金管理和组合交易的策略上,最后的思路是,在资金管理的框架下,构建热点指数版本的小型指数,滚动交易。

这样的目的,主要是一来能跟上热点,二来淡化选股精度,同时也分散风险。

当时做的第一个组合,是年初很热的区块链板块。

另一头,我把主要的资金都集中在基金上了,在1月25号发布了【2018年基金投资建议】,做了一个我认为合适的组合。

当时的想法是,春节前慢慢建仓,作为一个老股民,知道一般节前会有一轮下跌,因为不少人会减仓以减少长假的不确定性。

可惜的是,节前行情涨得不错,我分批建仓的先头部队,都是盈利的,脑袋就发热了,节前全部完成基金建仓。

然后就和往常一样,又双叒叕悲剧了,节前一轮暴跌,上证指数从3587被一口气打到3300….

虽然当时稍微让人安慰的是,基金组合当时最多跌了接近-10%,但是算是稳定了。而我上面提到的我组建的区块链的组合,基本都是小盘股,直接账面损失-30%。

今年这个春节我可真是没过好。

和同事的期货小基金解散

2017年我的期货做得比较平淡,一来不少我交易的品种处于来回震荡的行情,二来是我在试着以半人工的方式来取代过去设想的程序化交易,做了不少交易上的谨慎的尝试,谨慎,意味着交易量都放得很小。

正当我准备2018年在期货上加大力度交易时,有同事提出把要退出我们那个期货小基金。。。

这件事是2016年当时大家找我了解期货是怎么回事,然后我建议做个小基金来的。我那时是希望通过自己的操作来给大家带来些利润,数值起步小,当时每个人出2万,一共6个人,12万,与其说赚钱,不如说是一种尝试,当时一个想法是如果有一定盈利了就追加投资。

我看最近的期货操盘手自杀事件

前两天商品期货不少品种大跌,我还好,最近一直做空,只是在这周初的时候被震荡搞得很郁闷,一做空就被止损,不过好在坚持是看空的,所以基本没有做多。

结果周末大跌让前几天的损失都回来了。

有的人运气就没这么好了,网上这几天传的比较多的就是一个叫付晓军因橡胶爆仓跳楼身亡的消息。